Extra funkciókért lépj be!

A VIX index további esésére spekulálnak a befektetők
Az S&P 500 volatilitását mutató VIX index jelenleg történelmi mélyponton tartózkodik. Mindez ellenére az index határidős piacán igen magas a short kontraktusok száma, amelyek az így is alacsonyan tartózkodó eszköz esésére játszanak.
Megjelent: 2017. 06. 02. péntek 09:00

SZAKÉRTŐ

Érdekel ?

INFORMÁCIÓT KÉREK
Visszahívunk, amikor Neked alkalmas.
Debreczeni Csabamkbtőzsderészvényindexs&pvix index

2010 és 2016 között az S&P 500 index az év első hat hónapjában alacsony volatilitással kereskedett, és ebben a hét évben a legrosszabb év elejétől számított hozama körülbelül -7%, a legjobb pedig +13% volt. Az év hátralévő részében azonban növekedhet a volatilitás, hiszen az őszi időszak teljesítménye szokott a legrosszabb lenni. Az elmúlt hét év alapján, az index őszre kialakult leggyengébb hozama -10% alatti, míg legjobb eredménye +30% volt, azaz az olló jelentősen kitágult.

 

Mindez azért fontos, mert ha ránézünk az index változékonyságát reprezentáló mutatóra, a VIX indexre, akkor az látszik, hogy az közel történelmi minimum közelében tartózkodik, 10-12%-nál, miközben közel 30 éves átlaga 20%-nél található.

 

Mindezek ellenére a VIX index határidős piacán kimagasló, több mint 100 ezer kontraktus short állomány van nyitva, amelyek az így is alacsony index további esésére, (a határidős jegyzések a spot értékhez történő közelítésére) „fogadnak”.




Beágyazás

Ezzel az embed kóddal a weboldaladba illesztheted a videót
Embed kód méretezés: px px

RENDEZVÉNY

RENDEZVÉNY RÉSZLETEI

VISSZAHÍVÁS